2013
10.28
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ウォール街の物理学者という本を読むとメダリオンのジェームズ・シモンズは凄すぎると分かる

会社四季報, 投資分析, 為替, 長期投資

いまこの『ウォール街の物理学者』と言う本を読んでいます。出版社が早川書房なので字がキツキツで結構読みにくい気がします。

内容はしっかりしているような気がしますがクオンツやアルゴリズム取引など金融工学の天才というか、物理学者の投資については過去にも様々な本が出ており、これは読んだことがある人にとっては「またか」という内容です。

メインは絶対連勝のクオンツが金融工学も知らずに物理学で大もうけするけれどもサブプライムで損をするという話です。

ウォール街の物理学者 ウォール街の物理学者
ジェイムズ・オーウェン・ウェザーオール,高橋 璃子

早川書房
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クオンツトレーディング

物理学者とくに優れた数学を駆使し、核兵器などを開発するような人が金融の世界に入り、金融の知識もなく大儲けしているというのは有名です。

ここら辺の物理学でヘッジファンドを展開するのを見ていると個人投資家が酒田罫線だのボリンジャーがとか、25日移動平均線がと言うのも、50年前の投資方法か!?と思えるくらいチープであり、そんなので今の時代儲かるわけがないのです。

 

この本の出だしが面白く、世界一のファンドマネージャーはウォーレン・バフェットでもジョージ・ソロスでもない。ビル・グロスでもない。

とはいってもジョージソロスもビルグロスも今となってはクオンツ集団を抱えてトレーディングをプログラム売買しています。相場師が感でやる時代は30年前に終了しています。

 

物理学者のジェームズ・シモンズだ。メダリオンを立ち上げ10年間のリターンは2478%も増やしたのである。サブプライムローン危機での損失は損失ではなくリターンが70%程度で終わったという残念な結果でしかない。

ウォーレンバフェットも最近の40年間の投資リターンは年率20%であるがジェームス・シモンズは40%以上である。これが毎年である。

 

メダリオンには金融工学を学習した人やウォール街の経験者を一切採用しない。閉鎖された空間で採用されるのは物理学者だけだ。

凄まじい数学の世界と計算式を駆使し、相場の予測を本当に立てる。そして大儲けする。

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個人投資家はボリンジャーがとか寝ぼけたことを投資情報などで学習したり、情報教材を売りつけられたり、大学生の女性投資家が2年で30万円を1億円にしたとかって話を聞いてマネをする。

そして、簡単にクオンツの計算された数式にはまり合法的に資金を回収される。

 

クオンツのすばらしい数学理論は、ゴールドマンサックスも採用している。いまや人間が売りだ!買いだとかやっているのはゴールドマンサックスも2割もいない。7割以上はプログラム売買が稼いでいるのである。

 

日本の金融機関もクオンツとまでは行かないが見せ板を出そうが逮捕されるわけがないのでインサイダーだのアルゴリズム取引などでゴールドマンまでは行かないが個人投資家の資金を巻き上げている。

 

今回のこの本は、メダリオンについて書かれている。そして凄まじいリターンを稼ぎ出すジェームズ・シモンズにも触れている。

たぶん日本人はウォーレン・バフェットやジョージソロスは知っているだろうがシモンズは知らないだろう。だから馬鹿みたいに回収されるのだ。そういう世界で投資はもう動いているのが常識であることを理解した方がいい。

 

そして東証はそういうアルゴリズム取引に有利になるようにどんどん設備投資をしている。個人の低速回線なんかでネット証券から注文出してトレーダー気分になっていようが野村証券や大和証券が専用回線で東証に繋ぎあっという間にあなたの成り行き買いをアルゴリズムが自動判断し、見せ板を高速で引っ込める。そして、合法的にあっという間に利益を稼ぎ出すのである。

 

いま個人投資家で儲けているのはこのアルゴリズムを逆手にとって見せ板を出し、逆にアルゴリズムに損失を出させ儲けている個人投資家だ。

だが毎年、数名は証券取引法違反で逮捕される。逮捕されなければ高級車を乗り回し六本木ヒルズにオフィスを構えて投資顧問として人を雇うくらい儲かる。

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酒田罫線だのボリンジャーなど、寝言の戯言だ。そんなので儲かるわけがない。儲かる。儲かると毎日10万儲けた。月間100万、300万儲けたというが勝率なんてボリンジャーは55%もない

25日移動平均線など52%も勝率はない!これは事実だ。

そのような勝率で証券会社に手数料を払い、損したら全額回収され、利益を出せば来年から21%も税金を取られるのである。これを繰り返せばあっという間に資金は枯渇し、借金が増えるのは当たり前なのである。

 

情報商材で投資で儲けたというのは、インチキ商材を売りたいから煽っている。ブログはアフィリエイトを稼ぐため推奨する。なぜならアフィリエイトの利益率が高いからだ。

そもそもそのトレーディングの勝率は何%あるのか、数年検証して実績がどれくらいあるのかなんて具体的にしめられて販売されているものなんてない。インチキだからだ。

 

個人投資家はメダリオンに資金を回収されるまでもない。アホみたいに大和証券や野村證券にまず合法的に搾取される。田植えの春に植えて秋に刈ると同じ原理なのである。

こういうことがよくわかる本である。もう投資に夢を抱いて人生大逆転をしようという妄想は辞めよう。

 

借金をせずにまじめに大手の正社員で働き、資産を増やし負債を持つな。節約して家庭を持ち、将来をまじめに人生設計した方が賢明だ。

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