2013
08.02
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もう高速売買には無理があると判断し、株式からは完全引退宣言します

コラム

東証のアルゴリズムが高速売買してからというもの、株でなかなか儲けられなくなってきた。

大損して人生退場となると嫌なので損しないうちにきっぱりと株をやめようと思います。大損はしていませんが確率とか、今の規模の資産がなくなるリスクを考えるともう引退宣言がいい潮時だと思います。

大損もしていないのに突然、株式引退宣言は周りを驚かせました。

投資書籍の売却と口座閉鎖

証券口座は、イオンの14万円の株を優待のラウンジ利用で100株保有するだけにします。

楽天口座は、残高を引き上げても日経新聞と同じ内容が無料で見れる日経テレコンが利用できるので口座だけ残します。

その他のマネックス証券、SBI証券などはすべて解約し口座をクローズします。

 

今後は預貯金だけにします。投資信託もインデックスファンドも生涯二度と買いません。

毎月の積み立ての401K口座は、円預金にし、所得税の還付だけ受けるようにします。

 

保有する株式投資の本は、売れるだけAmazonマーケットプレイスで処分し、そんなに利益にならない本は、まだ株に興味がある人にあげようとおもいます。

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東証のアルゴリズムが高速化してから、もう無理です。

ヘッジファンドや高速売買のプログラムにはどうやっても長期的に勝てないと思います。コツコツ儲けて、資産を失うのは嫌です。

賢明な撤退をします。株式売買をやめても日々の投資動向は書こうと思いますが当てにはなりません。

そこら辺の株式ニュース程度です。

 

ヘッジファンドも巨大化し、複雑になりすぎています。様々な取引が絡んでいますし、オプション、先物、夜間取引など日本株ですら世界中でほぼ24時間売買が止まりません。

ここに個人で付いていくのは無理です。

アルゴリズム高速化とは

この板情報ですが、まず楽天の有料マーケットスピードを使うと分かりますがこの3倍の長さの板情報が出ます。これだけでも機関投資家にふりなのは分かります。

この動画は多分、まだ東証の高速取引が開始する前だと思いますがアルゴリズムの暴走がよく分かります。最後まで動画をよく見てください。

個人が売買する程度しか約定は300株、1000株程度しか成立していないのに見せ板をプログラムのアルゴリズムが高速で注文を入れ替えていることが分かります。

これは個人投資家が成り行き売りとか成り行き買いなど、成り行きを入れると変化する高速アルゴリズムが見せ板を改ざんするようにかなり激しく、動きます。売買を出したり、引っ込めたり、かなり高速ですが、東証の高速売買導入でもう肉眼では終えませんし、パソコンでちょっと操作するのはもう無理です。追いつきません。

この動画の動作は、まだ遅い時期です。いまはもっと速いです。あなたが見ている証券会社の板はこんなに速くないというのは、スマートフォンとパソコンで板の更新が実はもっと速いのに見えていないだけです。単に更新が遅れているだけです。

楽天のマーケットスピードの有料版でやるとよく分かります。もうフラッシュ、高速フラッシュのオンパレードで見せ板です。

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中堅の証券会社は、自社で売買をするトレーダーを抱えていましたが東証の高速取引導入から、廃業して行っています。

個人が肉眼でどうにかする時代ではなくなってしまったのです。

 

よくテレビなどでも株の売買で電話で○○銀行の株、1万株買い!とかやっていますがどれだけ原始人なんだよって思います。

自分が大学生時代にやっていたものとは随分と市場が変わってしまいました。

 

もう個人では絶対にパチンコのように勝ち負けを繰り返しながら、機械的に資金を巻き上げられる構造にあります。

アルゴリズムは善、個人は悪

アルゴリズム売買は、逮捕されないのに個人は逮捕とは・・・。しかもアルゴリズム売買は資金がなくても機関投資家は売りと買いの注文を見せ板で大量に出せる状態です。

それを高速で引っ込めるわけで損はしません。なのに損をするのは変だ。と発見した機関投資家は、個人を逮捕させました。

こういうのはパチンコ経営者の考え方です。理論値で客から合法で儲けられるのに店が損するのは変だとか、ラスベガスのカジノでもたまに大当たりが出ると、機械の故障と最近はもめます。確かに経営者目線では、理論的に機械が正しければそんな当たりは出るわけがなく、合法的に客から資金を巻き上げられると分かっているからです。

株式市場は、ユダヤ人が合法的に個人から、この様にお金を巻き上げる場所になってしまっています。

 

コンピューターシステムによる株式の自動売買(アルゴリズム)取引を逆手にとって相場操縦を行った
として、証券取引等監視委員会は25日、金融商品取引法に基づき、横浜市在住の30代の無職男に
対し、課徴金57万円を科すよう金融庁に勧告した。アルゴリズム取引の特性を悪用した相場操縦の
摘発は初めて。
勧告によると、男は平成22年6月14、15の両日にわたり、北越紀州製紙株の売買を誘引するため、
約定させる意思のない発注を繰り返し、自己に有利な株価で同社株を売買したとされる。
取引の高速化に伴って利用が広がるアルゴリズム取引は、株価や株式売買の発注量に瞬時に反応
するため、デイトレーダーらが打ち出す「見せ玉」と呼ばれる偽の発注に悪用される可能性が指摘されて
いた。

 

これがいまの証券市場の実態です。

自分は何年も儲けていると言う人もいるでしょう。何年持つかと言うことです。ちょっとした疲れ、メンタルの変化、そういうのを高速売買のアルゴリズムは見逃しません。

ちょっとした失敗が一生の一生の失敗になります。

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